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過去20年の「10月」の為替市場の値動きを徹底的に検証！
2022年10月のFXトレードで使える「アノマリー」を探せ！
「アノマリー」とは、理由や要因が明確にあるわけではないが、なぜかそうなりやすい現象のことを言います。為替市場では、バケーションシーズンで海外旅行に行く人が増えることによる外貨への両替需要、グローバル企業の決算時期や輸出・輸入企業などの実需の動きが影響して、例年、決まった時期に特定の通貨が買われやすい傾向などが確認できると考えられています。
また、「ゴトー日（5・10日）」アノマリーと呼ばれるものもあります。これは、金融機関が顧客に適用するその日のレートを決める日本時間10時ごろの「仲値」に向けて、特にグローバル企業の決済が集中しやすい5や10のつく日は米ドルが買われて円安になりやすい傾向にあるというもので、この動きを利用した「仲値トレード」と呼ばれる取引手法は一部のFXトレーダーから注目されています。
この連載では、為替市場の過去の値動きデータを用いて、上記のような「アノマリー」について検証しています。今回は過去の「10月」のデータから、2022年10月のFXトレードで活用できる「アノマリー」を探してみました。
10月は「豪ドル」に買われやすい傾向あり！ 豪ドル／円や
豪ドル／米ドルは過去20年間で14回、70％の確率で上昇！
では早速、今回は10月にどのようなアノマリーがあるのかを探っていきたいと思います。
下の表は、豪ドル（AUD）が絡んだ主要な通貨ペアで2002年～2021年の過去20年間の月足を調べ、月別に陽線（上昇）だったのか陰線（下落）だったのかをまとめたものです。
10月を見ると、豪ドル／円は陽線（上昇）だった回数が14回、陰線（下落）だった回数が６回と、陽線だった回数の方が多かったことがわかります。豪ドル／米ドルと豪ドル／カナダドルも陽線だった回数が14回と、これら3通貨ペアは過去20年のデータだと、70％の確率で上昇しています。
さらに、豪ドル／スイスフランに関しては陽線だった回数が15回と、10月は実に75％の確率で月足が陽線になっていました
このことから、10月には「豪ドルが買われやすいアノマリーがある」ことがわかるので、10月は特に豪ドルの動きに注目です！
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10月に「世界的な株価急落＆円高」のアノマリーは確認できず。
話題になるのは、過去3度の歴史的な大暴落が意識されているから!?
ところで、10月は「世界的に株価が急落し、その影響でリスクオフの円高になりやすい」というアノマリーが、投資家の間で話題になることがあります。
しかし、日経平均やNYダウの過去20年間の月足を検証して、陽線だった回数と陰線だった回数を月ごとにまとめてみると、10月に株価が下落しやすい傾向は確認できませんでした。むしろ米国の代表的な3つの株価指数はいずれも、陽線が13回、陰線が7回と、陽線だった回数の方が多かったことがわかりました。
では、なぜ10月は株安になりやすい傾向があるというイメージがついたのでしょうか？ それは10月は過去に3回、歴史的な株価の暴落があったためだと考えられます。
その3回とは、世界恐慌の引き金になったとされる1929年10月の「ウォール街大暴落」、NYダウが22％超も下落した1987年10月19日の「ブラックマンデー」、100年に一度の金融危機と言われた2008年10月の「リーマンショック」です。
NYダウの歴代下落率ランキングを見てみても、1987年10月19日の「ブラックマンデー」のときの下落率が22.6％で1位となっており、「ウォール街大暴落」や「リーマンショック」のときも1日で10％超の下落率を記録しています。そして、日経平均や米ドル／円の相場も、ほぼ同じ時期に急落を引き起こしています。
このような歴史があるため、「10月は株価の急落が起こりやすい」というイメージがついたのはないかと思われます。
しかし、直近20年分の値動きを検証した限りでは、10月に株価が下落しやすいアノマリーは確認できていません。「過去にそういったことがあったんだ……」という程度に覚えておけばよいのかもしれませんね。
過去20年の米ドル／円とクロス円の｢10月の値動き｣を検証した結果、
11日と20日は円安になりやすく、27日は円高になりやすい傾向を発見！
次は、日本円が絡んだ通貨ペアで10月の特定の日に目立った傾向があるかを調べてみました。
下の表は、米ドル/円と主要クロス円（米ドル以外の通貨と円との通貨ペア）における過去20年分の10月の日足を日別に数えて、陽線（上昇）だった確率を算出したものです。
これを見ると、10月は11日と20日に複数の通貨ペアで陽線だった確率が高くなっています。米ドル／円やクロス円で陽線（上昇）の回数が多かったということは、円が売られやすく、円安のアノマリーが出ているということになります！
特に20日の円安アノマリーは強く、ユーロ／円、英ポンド／円、スイスフラン／円では陽線だった確率が96％となっています。これは、過去20年間で陰線だったのは一度だけという、非常に高い確率です。
反対に、10月の27日は円高になりやすい傾向が確認できます。過去20年間で陽線だった確率は米ドル／円が15％、ユーロ／円、英ポンド／/円は19％、豪ドル／円は8％と、陽線だった確率が非常に低くなっています。つまり、陰線だった回数の方が多かったということで、27日は円が買われやすいアノマリーが出ているということがわかります。
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10月に発表される米雇用統計は、市場予想を下回る傾向あり！
非農業部門雇用者数は7年連続で予想より弱い結果に！
また、10月は米国の雇用統計（米雇用統計）の中の非農業部門雇用者数の結果が、市場予想を下回る確率が非常に高いという傾向もあります。
下の表は、2007年～2021年の過去15年分データを検証し、9月～11月に発表された8月～10月分の米雇用統計の中の、非農業部門雇用者数と失業率の市場予想中央値と実際の結果をまとめたものです。これを見ると、10月に発表される失業率は15回中14回、市場予想と同じか、市場予想よりわずかに低い「良い結果」だったにもかかわらず、非農業部門雇用者数は15回中12回が予想よりも少ない「悪い結果」になっていることがわかります。
特に、近年では2015年～2021年の7年連続で、10月に発表される9月分の非農業部門雇用者数は市場予想を下回っています。
米国の労働市場の状況を把握できる米雇用統計は、数ある経済指標の中でも非常に注目度が高く、米国の金融政策の行方を左右することもある重要な経済指標です。
非農業部門雇用者数の結果は市場予想とかけ離れることも多く、それを受けて為替市場では米ドルを中心に大きく動くこともあります。米雇用統計の結果発表後は値動きも大きくなりがちなので、安易なトレードはあまりおすすめしませんが、発表後のトレンドについていくためにも、役立つデータではないでしょうか。
2022年9月分の米雇用統計は、10月7日（金）に発表されますので、このデータも参考にしながら、ぜひ結果に注目してみてください！
以上、今回は10月のアノマリー情報を紹介しました！ この情報が参考になると思ったら、ぜひ他のトレード仲間などにも共有していただけると嬉しいです。
